A股“717股灾”末日期权狂飙40倍，散户财富一夜巨变

7月18日，A股市场经历剧烈下跌，中证1000股指期权在交割日出现极端行情，部分看跌期权合约价格暴涨超过40倍，引发市场对末日期权高风险投机行为的广泛关注和热议。

前三

  1. 国内期权单日涨幅之最: 沪锡期权SN2504曾单日暴涨超3300倍，50ETF期权购2月2800合约单日暴涨192.67倍，刷新国内场内金融品种纪录。
  2. 少数高风险期权策略: 裸买/裸卖期权、合成多头/空头等策略，利用深度虚值期权高杠杆和波动率激增，可实现极端收益。
  3. 期权交易巨亏教训: 期权买方若合约到期未达行权价，将损失全部溢价，高杠杆末日期权也伴随高损耗率，未实值合约作废。

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